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WIE INTERPRETIEREN SIE BACKTESTS RICHTIG?

Erfahren Sie hier, auf was Sie beim Thema Backtests beachten müssen. 

Wenn Sie sich für einen EA entscheiden, dann meist wegen des Backtests. Man könnte also auch sagen, Sie kaufen einen Backtest. Sehen wir uns einmal einen Backtest etwas genauer an und lassen sie uns diesen gemeinsam analysieren.

Wenn wir uns diesen Backtest ansehen, können wir wahrscheinlich attestieren, dass er relativ gut aussieht.

Betrachten wir zunächst die Performance-Kurve. Die Krux an der Geschichte ist, dass wir uns vorwiegend auf den Anfang und das Ende der Kurve konzentrieren. Die Bewegung dazwischen ist einigermaßen gleichmäßig, weshalb wir diesen Backtest als positiv wahrnehmen (was er auch zweifelsohne ist).

Wenn wir uns die Ergebnisse ansehen, wird sich dieser Eindruck sogar noch verstärken. 12.400 Euro Gewinn, bei einem Profit-Faktor von fast 3. Der Drawdown lag bei allseits beliebten 4,52 Prozent. Wieso sagen wir „allseits beliebt“? Weil dieses Ergebnis immer Sicherheit wieder spiegelt. Das ist auch insgesamt gesehen richtig so.

 

Lassen Sie uns diesen Backtest einmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten.

Stellen Sie sich nun vor, Sie hätten dieses System für z.B. 800 Euro gekauft. Sie haben es einige Tage auf einem Demo-Konto laufen lassen und die Ergebnisse waren positiv. Nun schalten Sie das Handelssystem auf Ihrem Live-Account ein.

Wir haben mit dem roten Punkt einen Bereich markiert, der eine Markt-Phase darstellt, in der das Handelssystem nicht optimal funktioniert hat. Das Ärgerliche ist, dass Sie genau zu dieser Markt-Phase Ihren Live-Handel gestartet haben. Mit einem 10.000er Account lägen Sie nun knapp 700 Euro im Minus. Wie ist Ihr nun Gefühl?

 

Nicht mehr so gut? Wahrscheinlich würden Sie denken, dass es sich hier um ein System handelt, das angepriesen wurde und im Endeffekt doch nicht funktioniert. Sie würden es wahrscheinlich nach 2-3 Wochen voller Verlust-Phasen abschalten.

 

Sehen wir uns nun ein weiteres Beispiel an.

Gleiche Ausgangslage: Sie haben dieses System für 800 Euro gekauft. Sie haben es erst ein paar Tage auf einem Demo-Konto laufen lassen und die Ergebnisse waren positiv. Nun schalten Sie das Handelssystem auf Ihrem Live-Account ein.

In diesem Beispiel habe ich den Start des Live-Handels mit einem grünen Punkt markiert. Mit Ihrem 10.000 Euro Account liegen Sie nun ordentlich im Gewinn, um genau zu sein, mit knapp 2.000 Euro. Sie werden sich in diesem Moment über Ihre Entscheidung, das Handelssystem zu kaufen freuen. Ihre Investition von 800 Euro hat sich bereits jetzt deutlich ausbezahlt.

Sie sehen selbst, das gleiche System und 2 komplett verschiedene Gefühlslagen.

Es gibt in dieser Geschichte einen Lucky Boy und einen Poor Boy, welcher waren Sie bisher? Hätten Sie vertrauen in das System gehabt, dann wären Sie in jedem Fall einer der Lucky Boy‘s gewesen.

Aber wir geben Ihnen natürlich in soweit Recht, dass es in solchen Verlust-Phasen schwer ist, einem Handelssystem zu vertrauen. Zumindest wenn Sie nicht wissen, was in diesem Moment passiert und wieso das System seine Leistung nicht bringt.

Dies ist z.B. einer der Gründe, wieso wir unsere Handelssysteme relativ günstig anbieten. Sie als Kunde sollen die Möglichkeit haben, Ihr finanzielles Risiko so gering wie möglich zu halten. Wir gehen quasi damit in Vorleistung. 

Durch den einfachen Aufbau des EAs sind Sie zudem in der Lage, Ihr Handelssystem jederzeit zu optimal auf das Marktgeschehen einzustellen. Wie das genau funktioniert, erklären wir Ihnen in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Handelssystems. 

Es bleibt nun noch eine wichtige Frage offen. Mit wie viel Performance kann ich bei einem Handelssystem wirklich rechnen, wenn ich den Backtest zugrunde lege? 

Diese Frage ist leider relativ schwer zu beantworten, aber wir versuchen es trotzdem. Es kann Zeiten geben, da wird der Expert Advisor die angegebene Performance leicht übertreffen. In anderen Zeiten wird er die Performance stark unterschreiten. 

 

Sie sollten generell nicht den Fehler machen, ein Handelssystem schon nach einer Woche zu beurteilen. Dies haben wir Ihnen im Beispiel oben hoffentlich anschaulich erklärt. Auf das Jahr gerechnet sollten Sie zwischen 10-80 Prozent liegen. Sie werden sich jetzt denken, das zwischen 10 und 80 Prozent eine sehr schwammige Aussage ist. Wir können es aber nicht ändern, so sieht die tatsächliche Realität aus. 

Dabei ist es auch egal, ob Sie nun ein Handelssystem bei uns oder bei einem anderen Anbieter kaufen. Der Unterschied dabei ist aber, das wir Ihnen das offen sagen.  

Die Frage ist nun, wie lässt sich das Ergebnis verbessern. Hier gibt es zwei relativ einfache Möglichkeiten. Die erste geht an Ihren Geldbeutel, die zweite an Ihre Zeit. 

Option 1: Kaufen Sie mehrere Handelssysteme, um eine größere Streuung zu erhalten. Kombinieren Sie z.B. im Handelssystem GENIUS verschiedene Werte. Also nicht nur Dax, sondern auch EURSD und weitere Werte. Nutzen Sie zudem andere Handelssysteme, wie z.B. dem Smart Duo, da dieser nach einer ganz anderen Strategie handelt. Somit verschiebt sich das Risiko und die Performance stark zu Ihren Gunsten. 

Option 2: Optimieren Sie Ihr Handelssystem regelmäßig nach. Wir haben die Erhörung gemacht, das eine Optimierung pro Monat die Performance um mindestens 30 Prozent pro Jahr steigert. Der zeitliche Aufwand für Sie beträgt abhängig vom Handelssystem 2-3 Stunden pro Handelssystem. 

Am besten fahren Sie natürlich, wenn Sie Option 1 und 2 kombinieren. Der Aufwand ist immer noch lächerlich, wenn man bedenkt, wie viel Zeit ein normaler Trader investieren muss, um auf annähernde Ergebnisse zu kommen. 

Wir hoffen, Sie mit diesen Infos ein Stück weitergebracht zu haben und würden uns freuen, wenn Sie uns auch weiterhin Ihr Vertrauen schenken. 

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Die besten Börsenhandelssysteme und Expert Advisors für den MetaTrader4

 

Herzlich Willkommen bei „Mioea.com“, Ihrem Anbieter für vollautomatische Handelssysteme und Expert Advisor zum Schnäppchenpreis. Bei uns finden Sie nur ausgiebig getestete Handelssysteme von Profitradern. Unser Ziel ist es durch Kooperation mit verschiedensten Handelssystem-Anbietern, Investment-Bankern und Vermögensberatern auch normalen Tradern professionelle und hochwertige Handelssysteme zu einem günstigen Preismodel zugänglich zu machen.

 

Was ist ein Handelssystem?

Für gewöhnlich sitzt ein Trader täglich mehrere Stunden vor dem Bildschirm, um auf günstige Einstiegsmöglichkeiten zu warten, z.B. beim DAX, EURUSD, DOW JONES, etc. Dank seines enormen Zeitaufwands beim Handeln und durch das Nutzen von ausschließlich guten Einstiegs- Möglichkeiten erhält der Trader in der Regel eine Performance, die klassische, konservative Anlagemodelle unattraktiv erscheinen lässt. Ein Handelssystem (engl. Tradingsystem) ist eine Computersoftware zum Abschluss von Börsengeschäften. Nach Analyse der Kurse wird der Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzwerten automatisiert ausgeführt. Das Handelssystem ersetzt also den Trader und die tägliche, mehrstündige und mühevolle Suche nach dem optimalen Einstieg.

 

Wie funktioniert ein Handelssystem?

Grundlage für ein Handelssystem ist eine Tradingplattform, die in der Regel kostenfrei vom Broker gestellt wird. Eine der bekanntesten Tradingplattformen ist der MetaTrader der Firma Metaquotes Software Corporation. Der MetaTrader hat eine eigene Skriptsprache mit dazugehörigem Editor zur Entwicklung von Handelssystemen und Indikatoren. Das Handelssystem arbeitet in diesem Falle als „Expert Advisor“. Die Handelssoftware analysiert die Entwicklung des Chartverlaufs mit Hilfe von Indikatoren und erkennt auf dieser Basis eine Tendenz bzw. Entwicklung. Aufgrund der eingestellten Handelsstrategie mittels Parametern und programmierten Handelsverhalten entscheidet das Handelssystem vollautomatisch über Kauf und Verkauf von Finanzwerten.

 

Welche Vorteile bieten automatische Handelssysteme?

vollautomatische Handelssysteme arbeiten nach von Menschen programmierten Handelsstrategien. Diese Handelsstrategien verfolgt der Computer, bzw. Expert Advisor ohne Emotionen, wie ein Roboter, daher der englische Begriff „Tradingrobot“. Der emotionslose Handel durch Handelssysteme ist ein essentieller Vorteil, weil der Expert Advisor nach logischen Berechnungen entscheidet, statt nach dem Bauchgefühl. Der Trader kann sich aufgrund von Gefühlen, vor allem der Gier, zu Fehlentscheidungen hinreißen lassen. Der Trader geht in Erwartung hoher Gewinne ein zu großes Risiko ein, was auch zu erheblichen Verlusten führen kann. Um entstandene Verluste schnell wieder wett zu machen, geht er ein noch höheres Risiko ein.

Außerdem ist es sehr menschlich, Gewinne schnell absichern zu wollen. Was man hat, will man nicht wieder verlieren. Handelspositionen werden zu früh geschlossen, obwohl der positive Trend anhält. Es könnte ja sein, dass der Markt wieder dreht und der Trader Gewinne verliert.

 

Fazit: Verluste lässt man oft weiterlaufen und Gewinne werden schnellstmöglich abgeschöpft. Hier siegt die Emotion über die Rationalität, was in einigen Fällen zum Totalverlust führen kann.

 

Im Gegensatz dazu greifen bei Handelssystemen fest definierte Einstellungen, auch Parameter genannt. Durch striktes Risiko- und Geldmanagement werden Verluste minimiert und Gewinne maximiert. Durch Stoptechniken wie Trailing Stops werden Verluste gering gehalten. Positionen im Gewinn werden nicht sofort geschlossen, sondern man gibt dem Handelssystem Spielraum. Handelspositionen im Gewinn können eine größere Trendbewegung ausschöpfen, trotz des üblichen Marktrauschens und der damit verbundenen Rücksetzer.

 

In vollautomatischen Handelssystemen steckt zudem das Wissen von Börsenexperten. Dieses kann sehr umfassend sein, so dass eine einzelne Person kaum sämtliche Tradingmöglichkeiten nutzen kann. Computer arbeiten in vielen Bereichen um ein Vielfaches schneller als der Mensch. Das Handelssystem kann Handelsgeschäfte im Bruchteil einer Sekunde ausführen und zusätzlich rund um die Uhr arbeiten. Die Aufnahme- und Konzentrationsfähigkeit eines Traders ist hingegen begrenzt.

Häufig gesuchte Begriffe: 

Börse, Aktien, Börsensoftware, Handelssystem, Trading System, automatisches Handelssystem, vollautomatisches Handelssystem, Expert Advisor, Expert Advisor EA, Aktien Handelssysteme, Turtle Trading, Handelssystem Mioea, EA, Forex, Dax Handelssystem, EURUSD, Gold, Silber, Signalhandel, Börse(n) Seminar, Traden, Aktien kaufen, Trading Software, Forex Expert Advisor, Aktienhandel, Handel, Aktien Handel, CFD, CFD Handel, Finanzen, Finanzanlage, Partnerprogramm, Anlage, Geldanlage, Finanzmakler, Makler, Geld, Geld verdienen, Geld im Internet verdienen, Metatrader, Metatrader Handelssysteme, MT4 Handelssysteme, Finanzbuch Verlag, Börse(n) Bücher, Trading Bücher, Traden lernen, Devisenhandel, Trading Signale, Forex Trading lernen, Binäre Optionen, Dax Signale, DAX Handelssignale, Elektronisches Handelssystem, Handelssystem Entwicklung